10.3金融风险的防范与控制（课件）《金融学》（上海交通大学出版社）

— —《金融学》第十章 金融监管与风险防范 1 03 03 金融风险的防范与控制 2 第三节 金融风险的防范与控制 一、金融风险的防范 金融风险的预防策略是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范措施，防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。 → （一）预防策略 在信贷风险管理中，银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度，以防范金融风险。商业银行要有充足的自有资本金，银行资本能够对银行经营中面临的风险损失起到缓冲的作用，是商业银行抵御风险的最终防线。 《巴塞尔协议》对银行资本充足度做出了规定，即银行资本与加权风险资产比率不得低于8%，其中核心资本至少为4%，目前各成员国的国际银行都已经达到这一标准。此外，银行适当地持有一级、二级准备金，也是对流动性风险进行预防的策略。 第三节 金融风险的防范与控制 一、金融风险的防范 → （二）规避策略 规避风险的策略有两种，一是尽量选择风险小的项目，在权衡风险和收益时，要在兼顾两者的前提下优先考虑风险因素；二是资产结构短期化策略，有利于增加流动性，以应付信用风险，又有利于利用利率敏感性来调整资产负债或利率定价来处理市场风险。 第三节 金融风险的防范与控制 一、金融风险的防范 → （三）分散策略 金融风险的分散策略是指通过多样化的投资组合来分散风险，这也是一个常用的风险管理策略。根据马克维茨的资产组合管理理论，如果各资产彼此间的相关系数小于1，资产组合的标准差就会小于单个资产标准差的加权平均数，因此，有效的资产组合就是要寻找彼此间相关关系较弱的资产加以组合，在不影响收益的前提下尽可能地降低风险。 数量分散化。这是为了避免把大额资金贷给一个企业或投向一种证券，把单项资产与总资产的比例限制在一定范围内。 授信对象分散化。将资金分散在不同地区、不同产业、不同类型的企业。 资产用途分散化。将资金分散于贷款、投资等不同的用途中。 资产币种分散化。分散于一个货币篮子，采用不同国家的货币。 第三节 金融风险的防范与控制 一、金融风险的防范 → （四）转嫁策略 具体的金融风险转嫁策略有以下几种： 通过贷款的利率政策和抵押放款方式转嫁风险； 采用担保贷款方式将风险转嫁给担保方，如保证、抵押；三是向保险公司投保。 金融风险的转嫁策略是指经济主体通过各种合法手段，将其承受的风险转移给其他经济主体。 第三节 金融风险的防范与控制 一、金融风险的防范 → （五）对冲策略 金融远期与期货交易不仅是风险转嫁手段，同时也是对冲风险的工具。套期保值者通过在远期、期货市场上建立与现货市场相反的头寸，以冲抵现货市场价格波动的风险。 金融风险的对冲策略是指利用衍生工具对冲各种风险，谨防产生新的风险。经济主体所从事的不同金融交易的收益之间呈负相关，当其中一种交易亏损时，另一种交易将获利，从而实现盈亏相抵，达到防范风险的目的。 第三节 金融风险的防范与控制 一、金融风险的防范 → （六）补偿策略 金融风险的补偿策略具有双重含义，一是经济主体在风险损失发生之前，通过金融交易的价格补偿获得风险回报；二是经济主体在风险损失发生后，通过抵押、质押、保证、保险等获得补偿。 投资者可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过加价来索取风险回报。 第三节 金融风险的防范与控制 二、金融风险的控制 金融风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者减少风险事件发生时造成的损失。通常包括以下几种措施： 第一，完善金融制度，加快金融体制改革，实施国内金融监管制度创新。 第二，建立有效的金融风险防范的预警机制。 第三，利用现代金融工具，提高风险防范效率。 第四，加强金融市场监管，保证金融市场稳定运行。 PPT模板下载：/moban/ 行业PPT模板：/hangye/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT素材下载：/sucai/ PPT背景图片：/beijing/ PPT图表下载：/tubiao/ 优秀PPT下载：/xiazai/ PPT教程： /powerpoint/ Word教程： /word/ Excel教程：/excel/ 资料下载：/ziliao/ PPT课件下载：/kejian/ 范文下载：/fanwen/ 试卷下载：/shiti/ 教案下载：/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn 谢谢观看 10 $$