金融机构风险管理—信用风险习题整理

信用风险1 一、名词解释 1.信用风险 是指交易对手未按合同约定履行合同义务或信用评价下降给金融机构带来损失的可能性。 2.固定利率贷款 是利率在签订贷款合同时就固定，贷款期间不随市场利率的变化而变化的贷款。 3.浮动利率贷款 指根据市场利率定期调整贷款利率的贷款。 4.即期贷款 指一旦签订贷款合同，借款者立即可动用贷款资金的贷款。 5.贷款承诺 又称为贷款额度，指银行设定一个贷款金额的上限，借款者可在合同期内的任何时间借入不超过上述限制的贷款。 6.抵押贷款 是由借款者的某项资产做抵押的贷款。一旦借款者违约，银行可通过抵押物的处置时损失最小化。 二、单项选择题 三、简答题 四、计算题 信用风险2 一、名词解释 1.信用等级转移矩阵 是根据借款人的信用质量变动的历史数据建立起来的信用等级转移的概率矩阵。矩阵中概率反应了从经验的水平来看，不同信用质量的借款人在下一年保持原状、升级、降级或者违约的相应的概率。信用等级矩阵为贷款管理者提供了管理信用风险的参照。 2.贷款集中限制 是根据金融机构所能承受的组合最大损失率，对组合中每一项贷款设置的最大贷款比率限制的方法。除了定性分析外，贷款集中限额主要决定于借款人的历史违约率，其计算公式是： 信用限制比率=组合的最大损失比率*1/违约率 3.风险价值VaR 是在给定的区间（比如95%，99%）下衡量给定的时间内可能发生的资产或负债在一段给定的时间内可能发生的最大价值上的损失。通常，在假定贷款价格服从正态分布时，99%的VaR表明在下一个年度初，有99%把握的最大可能的贷款价值的最大的损失，但是VaR不能防范1%可能的极端情况，也就是有1%的可能，贷款价值损失超过这个VaR。 4.市场参照点 是指在某一地区，某一时点上（如年末），该地区对各部门贷款的数量分布或者各部门贷款在市场总的贷款中所占的比例，这个市场贷款的数量分布为金融机构组合比例安排提供了一个市场平均水平的参照。 5.贷款组合的有效边界 通过对现代资产组合理论的应用，贷款组合的管理者可以通过改变对某些贷款的持有比例，得到一系列有效的贷款组合，这些有效组合的点即构成了有效边界。有效边界上的每一个点都满足两个条件：即在对应的收益水平下游最下的风险；或者在对应的风险水平下有最大的收益。 二、单项选择题 三、简答题 四、计算题 $$