金融机构风险管理课后练习题

金融机构风险管理课后练习题 1简介 1.3主要金融机构介绍 1.以下哪些是商业银行的资产 A.吸收的存款 B.现金资产 C.证券投资 D.贷款 正确答案：BCD 1.4金融危机 1.金融危机是机遇也是挑战 正确答案：√ 2风险识别与管理工具准备 2.1风险识别 1.在商业银行的经营管理中，（）是最直接、最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。 A.银行的年度风险报告 B.企业的财务报表 C.企业的信用记录 D.银行的财务报表 正确答案：D 2.2损失分布 1.（）主要利用具有独立性和代表性的样本数据信息，估计损失分布参数，从而获得概率分布。 A.统计拟合 B.描述统计 C.随机模拟 D.卡方拟合 正确答案：A 2.（）是利用概率评估技术描述实际过程并进行模拟，在模拟结果基础上对损失分布进行估算。 A.统计拟合 B.描述统计 C.随机模拟 D.卡方拟合 正确答案：C 2.4压力测试和情景分析 1.下列哪项不包括在风险评估定量方法中：（） A.统计推断 B.事故树分析 C.计算机模拟 D.情景分析 正确答案：D 3.3久期模型 1.债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为 A.10年 B.13.5年 C.12.5年 D.14.5年 正确答案：B 2.期限为一年，面值为1000元，利率为12%，每半年付息的债券的久期为 A.1年 B.0.878年 C.0.12年 D.0.7358年 正确答案：D 3.4久期和风险防范（一） 1.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。 A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 正确答案：ABC 3.5久期和风险防范（二） 1.债券的久期是指 A.债券的加权到期时间 B.债券的票面到期时间 C.债券的信用等级 D.债券的价格波动 正确答案：A 3.6凸性 1.久期描述了价格--收益率曲线的斜率，凸性描述了 A.利率曲线 B.预期值 C.期望收益率 D.曲线的弯曲程度 正确答案：D 2.下列不属于常见的风险敏感度指标的是 A.β系数 B.凸性 C.风险敞口 D.久期 正确答案：C 4.2市场风险-方差协方差法 1.假如商业银行提供的产品或服务存在缺陷，引发公众抗疫活动或言论，则首先造成的是 ‌A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D声誉风险 正确答案：D 4.3市场风险-历史模拟法 1.对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括 A风险因子在时间上的分布独立 B风险因子在时间上的分布相同 C风险因子在时间上的分布为正态分布 D组合只有一个风险因子 正确答案：D 4.4市场风险-BIS模型（一） 1.假定金融机构的最低持有期为10天是BIS对应用内部模型的大银行的资本要求的特殊之处之一 ‏正确答案：✓ 综合测试一 1.‍商业银行的资产负债表中最主要的负债是？ ‏A.存款 B.贷款 C.有价证券 D.现金 正确答案：A 2.‍再定价模型通过衡量下列哪个因素来反映非预期的利率变动对其产生的影响： ‏A.净利息收入 B.资产与负债的价格 C.资本的市场价值和净利息收入 D.资本的市场价值 正确答案：A 3.投资银行的主营业务中不包括下列的哪一项？ ‏A.吸收存款 B.IPO承销 C.为公司并购重组提供咨询建议 D.发行债券 正确答案：A 4.‎期限模型的一个主要缺点体现在： A.忽略了已收回现金流的再投资收益 B.使用市场价值进行评估 C.着眼于资产负债表的期限不匹配 D.计算过于简单 正确答案：A 5.下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关？ A.利率风险 B.表外风险 C.信用风险 D.流动性风险 正确答案：A 6.‍风险的不确定性是指？下面表述不正确的是： ‎A.发生时间的不确定； B.发生状况的不确定； C.发生与否的不确定； D.发生地点的不确定； 正确答案：D 7.‎一个年收益率为11%的5年期零息债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是 A.3.843年 B.5年 C.4.256年 D. 永久 正确答案：B 零息债券的久期等于债券期限 8.‍一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是（）？ A.3.843年 B.5年 C.4.256年 D.永久 正确答案：C 连续复利久期===4.256 9.‎一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的修正久期是 ‎A.3.843年 B.4.256年 C.5年 E. 永久 正确答案：A MD=D/(1+R)=