7.3.9外汇银行的外汇资产负债管理（课件）《国际金融》（上海交通大学出版社）

国际金融风险管理 第七章 1 第三节 外汇风险管理 2 外汇风险管理 （二）外汇银行的外汇资产负债管理 调整资产负债的币种 1 实行分散筹资和投资，筹得何种货币，就贷出何种货币；贷款到期收回什么货币，筹款到期就付出什么货币，尽量保证在借贷和收付货币时，不需通过外汇交易来调换币种。 3 外汇风险管理 调整资产负债的期限 2 在同一种货币的资产负债中，力争使将来任一时间到期的资产，都能抵付到期的负债，而且尽量做到吸收多长期限的存款，就发放多长期限的贷款。 当出现短期负债长期运用时，就要适当增加长期负债，减少长期资产；当出现长期负债短期运用时，则应适当调整负债的结构，有意识地增加短期负债。 4 外汇风险管理 调整存贷款的利率 3 由于利率的高低影响利息的高低，而以外币收付的利息又是外汇风险的受险部分，因此，调整存贷款的利率也有利于防范外汇风险。调整利率的方法主要是，压低以“硬”货币所吸收的外汇存款的利率，提高以“软”货币所发放的外汇贷款的利率。 5 外汇风险管理 调整存贷款的金额 4 同一种货币中，利率相匹配且期限一致的存款和贷款，在金额上要相等。 当市场利率上升时，要争取使浮动利率的贷款额大于浮动利率的存款额，或者使固定利率的贷款额小于固定利率的存款额；而当市场利率下降时，则要争取使浮动利率的贷款额小于浮动利率的存款额，或者使固定利率的贷款额大于固定利率的存款额。 6 外汇风险管理 （三）外汇银行的外汇信用风险管理 外汇信用风险是指外汇银行在经营外汇业务时，因对方信用问题所产生的外汇风险。换言之，它是由于交易对象不能或不愿履行预定合约而给外汇银行带来的风险。 例如，外汇银行在与国外同业或商人进行有关外汇业务时，交易对象在到期日因破产、偿债能力不足或所在国家政治、经济出现危机而不能履约。 再如，外汇银行在与企业进行期汇买卖时，企业由于某种原因不能或不愿履行期汇合约的交割。 7 外汇风险管理 8 银行对于外汇信用风险管理的内容如下： 建立银行同行交易额度。 制定交易对象每日最高收付限额，主要是付款限额。 建立银行同业拆放额度。 对交易对象进行必要的资信调查，随时了解和掌握对方的有关情况，并对有关的放款和投资项目进行认真的可行性研究与评估。 THANK YOU 谢谢大家 9 $$